学术报告
Factor Modeling for High-Dimensional Time Series with Single-Index Factor Loadings - 黄涛（上海财经大学）
“2021首师大青年统计论坛”系列报告
题目：Factor Modeling for High-Dimensional Time Series with Single-Index Factor Loadings
报告人：黄涛（上海财经大学）
时间：2021年5月13日周四晚上19:00-20:00
地点：线上腾讯会议（会议号：709 455 5647）
Abstract : We propose a novel factor model that decomposes the dynamic behavior of high-dimensional time series data into a few low-dimensional time series factors. The factor loadings are assumed to be unknown functions of covariates and have single-index forms that are flexible enough to efficiently decrease the bias of model misspecification and avoid the problems of dimensionality. The estimation procedure, asymptotic properties and numerical studies are presented. This is a jointed work with Xiaojing Cui and Jinhong You.
报告人简介：黄涛，2004年获美国北卡罗莱纳大学教堂山分校统计系博士学位，2004年至2006年任美国耶鲁大学公共卫生学院博士后研究员，2006年至2010年任美国弗吉尼亚大学统计系助理教授。现任上海财经大学统计与管理学院常任教授，博士生导师。主要研究方向包括非参数半参数建模与推断，复杂数据建模与分析等。
联系人：周洁、胡涛
举办单位：77779193永利官网统计系 、北京应用统计学会、交叉科学研究院
