学术报告
Testing the Martingale Difference Hypothesis in High Dimension - 常晋源（西南财经大学）
“2021首师大青年统计论坛”系列报告
题目：Testing the Martingale Difference Hypothesis in High Dimension
报告人：常晋源（西南财经大学）
时间：2021年5月13日周四晚上20:00-21:00
地点：线上腾讯会议（会议号：709 455 5647）
Abstract : In this paper, we consider testing the martingale difference hypothesis for high dimensional time series. Our test is built on the sum of squares of the element-wise max-norm of the proposed matrix-valued nonlinear dependence measure at different lags. To conduct the inference, we approximate the null distribution of our test statistic by Gaussian approximation and provide a simulation-based approach to generate critical values. The asymptotic behavior of the test statistic under the alternative is also studied. Our approach is nonparametric as the null hypothesis only assumes the time series concerned is martingale difference without specifying any parametric forms of its conditional moments. As an advantage of Gaussian approximation, our test is robust to the panel dependence of unknown magnitude. To the best of our knowledge, this is the first valid test for the martingale difference hypothesis that not only allows for large dimension but also captures nonlinear serial dependence. The practical usefulness of our test is illustrated via simulation and a real data analysis.
报告人简介：常晋源，2013年7月毕业于北京大学光华管理学院，2013年9月至2017年2月在澳大利亚墨尔本大学数学与统计学院任博士后研究员，2017年3月开始全职在西南财经大学统计学院工作。现为西南财经大学光华特聘教授、博士生导师、数据科学与商业智能联合实验室执行主任、四川省特聘专家、四川省统计专家咨询委员会委员。主要从事“超高维数据分析”和“高频金融数据分析”两个领域的研究，已在 Annals of Statistics、Biometrika、Journal of Econometrics 和 Journal of the American Statistical Association等国际顶级学术期刊上发表论文18篇。2013年获得中国数学会第11届钟家庆数学奖，2019年获得四川省第十八次社会科学优秀成果三等奖，2020年获得霍英东教育基金会第十七届高等院校青年教师奖一等奖和第八届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）三等奖。现正担任 Journal of the Royal Statistical Society Series B、Journal of Business & Economic Statistics以及Statistica Sinica的副主编。
联系人：周洁、胡涛
举办单位：77779193永利官网统计系 、北京应用统计学会、交叉科学研究院
